Aktuell laufen mal wieder Kontrakte im Wert von 6 Milliarden Dollar aus. Warum drückt sowas den BTC-Kurs? Was für ein Mechanismus ist da am Werk? Irgend eine Form von BTC nach unten shorten? Und wenn ja warum?
Ich hab zwar ein bisschen gegoogelt aber nix gefunden das es mir wirklich erklären könnte.
Es laufen immer irgendwelche Kontrakte aus…CME Bitcoin futures…bla bla bla.
Der Markt ist manipuliert.
Alle Märkte sind manipuliert.
Das muss man wissen.
Damit muss man leben.
Wichtig ist: Reiche Leute, Firmen, Wale usw. kaufen.
Also Geduld. 
Aber wie genau können die nur wegen Kontrakte den preis so drücken? Massives Shorten?
Sie sorgen dafür, dass der Preis fällt, indem sie BTC verkaufen.
Verkaufen am Markt auf Exchange 1.
Kaufen per OTC auf Exchange 2.
Aber damit machen sie theoretisch Minus. Die Kontrakte müssen dieses Minus ja wieder ausgleichen. Hört sich jetzt nicht so arg profitabel an für mich.
Nein, wieso?
Sie verkaufen auf Exchange 1.
Dadurch fällt der Preis.
Andere (meist Retail Investoren) verkaufen auch, WEIL der Preis fällt.
Auf Exchange 2 kaufen sie die BTC wieder per OTC, so dass der Marktpreis sich nicht ändert.
Das ist WIN WIN.
WIN 1:
Sie erfüllen ihren Vertrag, weil der Preis dort steht, wo sie gewettet haben, dass er steht.
WIN 2:
Sie können mehr BTC kaufen, als sie verkauft haben, da der Preis durch den Verkauf der anderen noch wieter gefallen ist.
P.S.:
Wobei es natürlich auch andere Mechanismen gibt, die aber wohl nicht ganz effektiv sind.
Insbesondere das mit den BTC-Transfers hat 2017 ganz wunderbar funktioniert, denn die Leute (Retail Investoren) sind total in Panik geraten und haben verkauft.
EDIT 07.06.2021
Diesen Artikel auf dailyhodl.com bitte lesen
Ich vermute schon, dass das wie im Titel geschrieben an den auslaufenden Kontrakten liegt. Aber sicher sein kann man sich natürlich nicht.
Am letzten Freitag im Monat laufen jeweils die Bitcoin Futures an der CME aus. Es gibt viele Analysen, die bestätigen, dass der Bitcoin Preis in den Tagen vorher im Mittel fällt und anschließend wieder steigt. Im DCA Thread hatten wir auch Artikel verlinkt, z.B. diesen:
Das ist signifikant im Vergleich zum Durchschnitt aller Tage, und sogar im Vergleich zu allen Freitagen.
Wenn Wale bzw. Institutionelle Arbitrage im großen Stil betreiben, würde das genau zu diesem Effekt führen.
Arbitrage lohnt sich, wenn die Futures wesentlich teurer sind als der Basiswert (Bitcoin). Es werden dann Bitcoin gekauft, und Futures verkauft. Zum Auslaufen der Futures gleichen sich die beiden Preise zwangsweise an, so dass man beide Position zu ähnlichen Preisen glattstellt.
Wenn also sowieso kurz vor Auslaufen der Futures die Bitcoin verkauft werden müssen, dann kann man das bestenfalls so machen, dass es den Kurs nochmal ein Stück nach unten reißt. Damit stellt man anschließend die Futures Short Position zu einem besseren Kurs glatt.
In dem Daily Hodl Artikel geht es ja im Allgemeinen um Dumps, damit Instis kaufen können.
Es ging mir dabei nicht um das Kontrakte-Thema, sondern um Manipulaition, Institutionelle Anleger, OTC usw.