Nein, das bringt nichts. Jede Auszahlung von der Börse auf deine Adresse erzeugt einen separaten UTXO. Dabei ist es egal ob diese alle auf die gleiche Adresse gehen, oder auf separate. Aus Privacy Gründen sind separate Adressen etwas besser.
Sobald du dann alles zusammen von deiner Wallet weiter auf eine andere Wallet transferierst, richten sich die Transaktionsgebühren nach der Anzahl der UTXOs, die du versendest. Also wiederum unabhängig davon, ob diese auf mehreren Adressen liegen.
Du könntest Gebühren sparen, wenn du immer eine Zeit lang auf der Börse akkumulierst, um dann seltener einen etwas größeren Betrag auf einmal auszuzahlen. Somit hättest du weniger UTXOs in deiner Wallet.
Natürlich liegen dann im Mittel aber immer mehr Bitcoin auf der Börse. Abhängig vom Betrag musst du überlegen, ob es dir das wert ist.
Außerdem verlangen normalerweise auch die Exchanges Gebühren pro Auszahlung, was weniger Auszahlungen insgesamt günstiger macht.
Falls du dich jetzt fragst was ein UTXO ist:
→ Was ist ein "Unspent Transaction Output" (UTXO) und was muss man beachten?