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Du kannst bei Kraken und den anderen Exchanges, die ich kenne, keine Prio einstellen. Stattdessen wird für jede einzelne Auszahlung eine Pauschale verlangt, welche die Exchange selbst festlegt.
Durch diese Pauschale decken die Exchanges ihre on-chain Fees mit einem gewissen Aufschlag, damit sie auch nicht draufzahlen müssen, wenn kurzfristig das Netzwerk ausgelastet ist oder der BTC Preis fällt. Es werden auch immer Auszahlungen von vielen Kunden gleichzeitig in einer Transaktion zusammengefasst.
Bei Kraken liegt die Auszahlungspauschale für Bitcoin aktuell bei 0.00015 BTC. Alle Kraken Auszahlungsgebühren findest du hier:
Cryptocurrency withdrawal fees and minimums | Kraken
Die Art und Weise der Festlegung ist je nach Exchange sehr unterschiedlich. Kraken hat z.B. nach dem kräftigen Bitcoin Kursanstieg zu Beginn des Jahres seine Pauschale auf 0.00015 BTC gesenkt, so dass die Gebühr in Euro ungefähr gleich geblieben ist. Binance hingegen war zwischendurch auf 0.00060 BTC hochgegangen und ist jetzt wieder bei 0.00050 BTC.
Bei Bitpanda wird die Gebühr ständig angepasst und ist dadurch evtl. etwas fairer bepreist.
Manche Broker verlangen keine Auszahlungsgebühr, haben aber 1…2 % höhere Kosten beim Handel, also schlechtere Einkaufs- und Verkaufpreise (Spread) und/oder eine höhere Handelsgebühr.
Fast. Der Handel läuft nicht über einen öffentlichen Handelsplatz, das ist richtig. D.h. die Marktteilnehmer sehen solche Handel nicht in den Orderbüchern.
Allerdings läuft der Handel auch nicht „Peer-to-Peer“ wie du es beschreibst, sondern es ist üblicherweise ein OTC Dienstleister dazwischen. Bei so einem Dienstleister kannst du dich melden wenn du OTC handeln möchtest und das entsprechende Volumen mitbringst 
. Sie kümmern sich dann darum Partner zu finden und das abzuwickeln. Erfahrung habe ich hier selbst leider keine.
Korrekt. Die OTC Preise werden sich immer am öffentlichen Markt orientieren und andersherum. Ansonsten könntest du z.B. Geld damit verdienen, OTC zu kaufen und auf einer Exchange sofort wieder zu verkaufen. Durch solch einen Arbitrage Handel würden sich die Preise schnell wieder angleichen.
Wenn du eine einzelne Adresse ausschließlich für Transaktionen von und zur selben Exchange verwendest, gibst du keine Privacy auf und das ist kein Problem.
Du schreibst, dass du schon einen Ledger für Ethereum nutzt. Hast du diese Wallet schon für Bitcoin Transaktionen verwendet?
Bei Ethereum ist es so, dass üblicherweise immer dieselbe Adresse verwendet wird. D.h. die Nachverfolgung deiner Balance („Kontostand“) ist einfach.
Bei Bitcoin hingegen zeigt die Wallet Software, die du zur Verwaltung der Wallet nutzt, üblicherweise für jedes Empfangen eine neue Adresse an. Ledger Live macht das z.B. so.
Die Adresse kannst du einfach mit Copy und Paste im Exchange Feld einfügen. Anschließend prüfst du nochmal, dass die eingefügte Adresse die gleiche ist, die auf dem Ledger Gerät angezeigt wird.
Die Gefahr der Falscheingabe ist also sehr gering. Es besteht eine geringe Gefahr, dass eine Malware auf deinem PC die Adresse beim Einfügen manipuliert. Deshalb ist die Prüfung auf dem Ledger sinnvoll.
Um deine gesamte Bitcoin Balance zu ermitteln, musst du letztendlich auch nicht in einem Blockchain Explorer alle Adressen prüfen. Stattdessen erledigt das deine Wallet Software für dich. Diese prüft die Adressen, die zu deiner Wallet gehören, und zeigt den Gesamtstand an.
Generell für Einsteiger empfehlenswert: